Razão de Chamada Risco de Distribuição Vertical / Perda Máxima de Recompensa: Ilimitada no lado positivo e limitada no lado negativo. Ganho Máximo: Limitado à diferença entre os dois golpes menos o prémio líquido pago. Características Quando usar: Quando você é bearish na volatilidade e neutro no sentido do mercado. Mesmo que uma taxa de chamada Vertical Spread é o inverso de um Call Backspread, geralmente não é referido como sendo uma chamada curta Backspread como um Call Ratio Spread requer up front pagamento e é, portanto, uma longa estratégia. Você vai notar que é muito semelhante a um Short Strangle exceto o risco é limitado no lado negativo. A descrição foi corrigida como Nitesh e eu tinha discutido o ganho máximo sendo a diferença entre as duas greves menos o prémio líquido pago. Talvez eu tenha confundido o seu pedido de adesão 24 de agosto de 2014 às 20h30 Belo artigo. Sim .. Eu acho que Nitesh está certo .. se it039s uma taxa de débito propagação .. então o dinheiro pago é perda máxima não máximo ganho. Corrija o artigo ... criando confusão. Matt 31 de março de 2012 às 5:04 pm Aconteceu de entrar neste site. Quando você executar essa estratégia, normalmente sim. Porque esta posição comumente é proporcional e delta neutural. A proporção não precisa ser de 1: 2, pois é uma propagação de vol. Se você pode executar isso com créditos em sua conta, seria uma propagação direcional então. Cuz o delta desviaria da posição neutra Peter Normalmente sim, uma estratégia quotlongquot se beneficia de aumentos na volatilidade implícita. No entanto, you039ll aviso do gráfico de recompensa que esta estratégia exige que o mercado subjacente para permanecer dentro dos limites dos preços de greve para ser rentável expiração post -, portanto, ser de baixa na volatilidade. Gaurav tandon 12 de setembro de 2010 às 3:56 pm should039nt uma condição de volatilidade bullish ser mais favorável para um comerciante vai muito tempo em tis estratégia por favor explique, se estou incorreto .. obrigado, Admin 28 de agosto de 2008 às 03:04 Mmm, sim, Que foi descuidado. Efectuou a alteração conforme indicado. Vou agora rever os outros para quaisquer erros. Nitesh August 25th, 2008 at 6:48 am Concordo. Mas, sob Ganho Máximo, não poderia ser limitado ao Prêmio pago. Pagar um prémio não é um ganho. Eu acho que o ganho máximo seria Diferença entre os dois preços de greve menos o prémio líquido pago Admin 25 de agosto de 2008 às 6:24 am That039s direito. Dependerá de quão distantes as greves são quais os preços que você paga / recebe por cada opção. Dito isto, para a consistência I039ve mudou o ganho máximo para ser limitado a premium quotpaidquot. Eu acho que agora ele mantém em linha com a comparação com um Backspread. O que você acha Nitesh 25 de agosto de 2008 às 6:00 am Eu não sou muito claro com esta estratégia. Sob Ganho Máximo: Você diz que o Ganho é limitado ao prêmio recebido e sob características que você diz que o spread de Razão de Chamada requer um pagamento adiantado (eu suponho que você quer dizer que o prêmio recebido por vender duas opções de compra OTM é menor do que comprar opção de compra ITM ). Estou um pouco claro sobre a frente pagamento. Esclareça Adicione um ComentárioUsando Opções de Distribuição de Opções Verticais O seguinte comentário vem de um investidor independente ou observador de mercado como parte do programa contribuidor convidado TheStreets, que é separado da cobertura de notícias da empresa. NEW YORK (Opções Trading Signals) - Vamos discutir uma estratégia de opções que muitas vezes é esquecido. Além das chamadas cobertas e das ofertas desnudadas em dinheiro (que têm o mesmo perfil de risco, por sinal), uma das construções de spread mais básicas disponíveis para os operadores de opções é a distribuição vertical. Um spread vertical pode ser escrito quando um trader de opção acredita que os preços estão subindo (bull call spread) ou quando os preços estão indo para baixo (bear put spread). Além desses negócios de débito, os comerciantes de opções também têm a capacidade de colocar spreads de crédito verticais. Todos os tipos de spreads verticais são uma estratégia de negociação de opção muito básica, mas eles podem produzir retornos fortes com risco definido. Uma breve descrição de um spread de débito vertical envolve a compra de uma chamada ou colocar e simultaneamente vender uma greve mais distante do dinheiro. Os spreads de débito vertical sempre têm um viés direcional dependendo de se chama ou coloca ou é usado. A venda da chamada ou colocação que está mais longe do dinheiro resulta em um crédito e ajuda a reduzir o custo total do spread, reduzindo assim o risco de capital. Um diferencial de débito de chamada, também chamado spread de chamada de touro, é usado quando um trader espera preços mais altos. Um spread de débito posto, também chamado de spread de put put, é utilizado quando o trader de opções espera preços mais baixos. Um diferencial de crédito vertical é estabelecido de forma oposta. A construção envolve a venda de uma chamada ou colocar que está mais perto do dinheiro e comprar uma greve que está mais longe do dinheiro. Esta estratégia beneficia de decadência do tempo, bem como a ação de preços. O ganho máximo é limitado à diferença no crédito recebido para o contrato que é vendido eo prêmio debitado que é exigido para comprar a greve longa. Os spreads de crédito verticais resultam sempre em um comerciante que recebe um crédito. Um spread de crédito de chamada, também conhecido como spread de chamada de urso, é usado quando um trader de opções está esperando preços mais baixos. A propagação vertical é uma estratégia de propagação de opção em que o comerciante opção compra um certo número de opções e, simultaneamente, vender um número igual de Opções da mesma classe. Mesma garantia subjacente. Mesma data de validade. Mas a um preço de exercício diferente. Os spreads verticais limitam o risco envolvido no comércio de opções, mas ao mesmo tempo reduzem o potencial de lucro. Eles podem ser criados com todas as chamadas ou todas as puts. E pode ser bullish ou bearish. Bull Vertical Spreads Bull spreads verticais são empregados quando o operador de opção é otimista sobre o título subjacente e, portanto, eles são projetados para lucrar com um aumento no preço do ativo subjacente. Eles podem ser construídos usando chamadas ou puts e são conhecidos como propagação de chamada de touro e propagação de touro, respectivamente. Enquanto eles têm perfis de risco / recompensa semelhantes, o spread de chamada de touro é inserido em um débito enquanto o spread de touro pode ser estabelecido em um crédito. Assim, a propagação de chamada de touro é também chamado de um spread de débito vertical, enquanto o spread de touro é por vezes referido como um spread de crédito vertical. Bull Spread Call Bull Spread Pôr Spread Bear Spreads verticais Estratégias de opções de spread vertical também estão disponíveis para o comerciante opção que é bearish sobre o título subjacente. Os spreads verticais de urso são projetados para lucrar com uma queda no preço do ativo subjacente. Eles podem ser construídos usando chamadas ou puts e são conhecidos como bear call spread e bear put spread, respectivamente. Enquanto eles têm perfis de risco / recompensa semelhantes, o spread de chamada de urso é inserido em um crédito enquanto o spread de urso pode ser estabelecido em um débito. Assim, o spread de chamada de urso também é chamado de spread de crédito vertical enquanto o spread de bear put é por vezes referido como um spread de débito vertical. Bear Call Spread Bear Ponha Spread pronto para começar a negociar Sua nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, seus primeiros 100 negócios serão comissão livre (Certifique-se de clicar através do link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Vertical Spreads All About Vertical Spreads - Definição, um exemplo e How Uso Um spread vertical é simplesmente a compra de uma opção e a venda simultânea de outra opção a diferentes preços de exercício (a mesma garantia subjacente, é claro). Uma propagação vertical é conhecida como propagação direcional porque faz ou perde dinheiro dependendo de qual direção a segurança subjacente toma. Você compra uma propagação vertical se você tem uma sensação de que maneira o mercado para um estoque em particular é dirigido. Você pode comprar uma propagação vertical se você acha que o estoque está indo mais alto, ou uma propagação vertical diferente, se você acredita que é dirigido mais baixo. Uma coisa pura sobre spreads verticais é que se o estoque doesnt mover em tudo, você pode apenas fazer um ganho, mesmo se ele didnt fazer exatamente o que você esperava. Aqui está um exemplo de um spread vertical recentemente colocado. Eu tive um bom pressentimento sobre a Apple. Eu pensei que o estoque iria subir no próximo mês, ou pelo menos não cair muito. O estoque estava negociando aproximadamente 200 uma parte. Eu comprei 10 Apple março 190 chamadas e, simultaneamente, vendeu 10 Apple março 195 chamadas e pagou 3,63 por spread (3653 30 comissão 3683). Eu só tive que vir acima com a diferença entre o custo da opção eo produto da opção vendi. Eu comprei este spread com chamadas, mas os ganhos ou perdas potenciais teriam sido idênticos se eu tivesse usado puts em vez disso. Em spreads verticais, os preços de greve são o que é importante, não se coloca ou chamadas são usadas. Na terceira sexta-feira de março, ambas as opções expirariam. Se o estoque estiver a qualquer preço acima de 195, o valor do meu spread vertical seria de 5000 menos 30 comissões (4750), e eu faria um ganho de 1067 em um investimento de 3683, ou 29 por um único mês de espera Expiração para vir. A perda máxima do meu spread vertical seria todo o meu investimento (3683) se a ação caísse abaixo de 190. Eu faria um ganho a qualquer preço acima de 193,69. Se o estoque terminasse acima em 192, minha chamada 190 seria worth 2.00 (2000) e os 195 expirariam worthless. Nesse caso, eu iria perder 1683. Se o estoque acaba acima de 195 no vencimento, eu não tenho que colocar qualquer comércio para fechar a propagação vertical. O corretor venderá automaticamente as 190 chamadas e comprará para trás as 195 chamadas para exatamente 5.00, cobrando me uma comissão em ambas as opções (1.50 cada em thinkorswim onde eu troco). Eu coloquei este spread vertical porque eu gostei das perspectivas para a Apple e porque eu faria o ganho máximo (29 em um único mês), mesmo se o estoque caiu de 200 para baixo para 195, então eu poderia até ser um pouco errado sobre o estoque e Eu ainda faria o ganho máximo. Em retrospecto, eu teria sido mais inteligente para comprar o spread vertical usando puts em vez de chamadas (se o mesmo preço para o spread poderia ter sido tido). Se eu usar put, eu iria comprar no mesmo strike preços (comprar o 190 puts e vender o 195 puts). Gostaria de coletar 1,37 (1370 menos 30 comissões, ou 1340 porque o 195 coloca levaria um preço mais elevado do que o 190 coloca que você comprou). Quando você compra um spread de crédito como este, o corretor coloca um requisito de manutenção em sua conta para proteger contra a perda máxima que você poderia incorrer. Neste caso, uma exigência de manutenção de 5000 seria feita, que após o 1340 que você coletou em dinheiro foi creditado, trabalharia para 3660. Este é o máximo que você perderia se o estoque fechado abaixo de 190. Um requisito de manutenção não é uma margem empréstimo. Nenhum interesse é cobrado. O corretor apenas mantém essa quantidade de lado em sua conta até que suas opções expirem. Existem várias razões que eu teria sido mais inteligente para fazer este comércio em coloca, em vez de chamadas. Primeiro, se a Apple fecha acima de 195, ambas as opções de venda expiraria sem valor, e eu não seria cobrado 30 em comissões para fechá-los como eu vou ter que com as chamadas. Em segundo lugar, a venda de um spread vertical (bullish) em puts significa que eu estaria recebendo mais dinheiro do que eu paguei (ou seja, é um spread de crédito). O dinheiro extra em minha conta seria creditado contra um empréstimo de margem que eu poderia ter em minha conta, poupando-me assim algum interesse (não há nenhum interesse carregado em um requisito de manutenção). Em terceiro lugar, a compra de uma oferta vertical de venda elimina a possibilidade de um exercício antecipado de uma chamada curta em dinheiro - tal exercício pode ocorrer se a empresa declarar um dividendo durante o período de manutenção do spread ou se a chamada for tão Longe no dinheiro que não há nenhum prêmio de tempo à esquerda, eo dono da chamada decide fazer um balanço. Por todas estas razões, os spreads colocados são a melhor opção para spreads verticais quando você espera que o preço das ações aumente, assumindo, é claro, que eles podem ser colocados pelo mesmo preço que o spread equivalente em chamadas. O perfil de risco de cada spread é o mesmo, portanto, a alternativa menos cara deve ser tomada, e se tanto put quanto call spreads são idênticos, então puts deve ser a propagação de escolha. Terrys Dicas Stock Options Trading Blog Muitas pessoas gostam da idéia de escrever chamadas. Eles compram ações e, em seguida, vender alguém o direito de recomprar suas ações (geralmente a um preço mais elevado), vendendo uma chamada contra suas ações. Se o estoque não subir até o tempo que a chamada expira, eles mantêm o produto da venda da chamada. É uma espécie de dividendo recorrente. Se escrever chamados apelos para você, a discussão de hoje de uma estratégia de opção é direito até o seu beco. Esta estratégia é como escrever chamadas em esteróides. Quando você configura uma propagação de calendário, você compra uma opção (geralmente uma chamada) que tem uma vida mais longa do que a mesma chamada de greve que você vende para outra pessoa. Seu lucro esperado vem do fato bem conhecido de que o chamado de longo prazo decai a uma taxa menor do que a chamada de curto prazo que você vende a outra pessoa. Contanto que o estoque não flutua um lote inteiro, você é garantido a. 30 de setembro de 2016 IBM anuncia lucro em 17 de outubro, menos de três semanas a partir de agora. Gostaria de compartilhar com vocês uma estratégia que eu usei hoje para aproveitar os preços de opção extremamente alta que existem para a série de opções que expira em 21 de outubro, quatro dias após o anúncio. Eu me sinto bastante confiante de que, eventualmente, farei mais de 100 em um ou em ambos estes comércios antes que o lado longo expire em seis meses. IBM Pre-Announcement Play Uma das minhas estratégias de opção favoritas é comprar um ou mais spreads de calendário em uma empresa que vai anunciar ganhos em poucas semanas. A série de opções que expira diretamente após o anúncio experimenta uma elevada volatilidade implícita (IV) em relação a todas as outras séries de opções. Uma alta IV significa que essas opções são relativamente caras em comparação com todas as outras opções que estão negociando nesse estoque. IV para a série pós-anúncio sobe por causa da tendência bem conhecida para os preços das ações a flutuar muito mais do que o habitual uma vez que o anúncio é feito. Pode subir se os investidores estão satisfeitos com os lucros da empresa, vendas ou perspectivas, ou pode cair porque os investidores estavam esperando mais. Embora haja alguma evidência histórica de que o estoque geralmente se move na direção oposta que ele fez na semana ou duas que antecederam o anúncio, não é convincente o suficiente para sempre apostar dessa forma. A IBM subiu cerca de 5 na última semana, mas está negociando aproximadamente igual a onde estava há duas semanas, então não há nenhuma indicação agora no que pode acontecer após o anúncio. A IBM tem oscilado por pouco menos de 4 em média nos últimos eventos de anúncio. Isso faria uma média de 6 qualquer maneira. Eu realmente não tenho idéia de qual maneira ele pode ir após este anúncio, mas tem sido pendurado em torno do / s nível atual (pouco menos de 160) por um tempo, então eu estou planejando colocar a minha aposta em torno desse número Na semana que conduz até. September 21, 2016 Hoje eu gostaria de discutir como você pode usar spreads do calendário para uma estratégia a curto prazo baseada em torno da data em que um estoque vai ex-dividendo. Vou dizer-lhe exatamente como eu usei essa estratégia há uma semana, quando SPY pagou o seu dividendo trimestral. Calendário Spreads Tweak 4 Quatro vezes por ano, SPY paga um dividendo aos proprietários de registro na terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro. O dividendo atual é de cerca de 1,09. Cada um desses eventos apresenta uma oportunidade única de ganhar algum dinheiro comprando spreads de calendário usando puts para tirar proveito do prêmio de tempo enorme nos puts nos dias que antecederam o dia do dividendo. Uma vez que o estoque cai pelo valor do dividendo no dia do ex-dividendo, o preço da opção de mercado o valor do dividendo para os preços das opções. Confira a situação do SPY na quarta-feira, 14 de setembro de 2016, dois dias antes de um dividendo esperado de 1,09 seria pago. No momento desses preços, SPY estava negociando apenas cerca de 213.70. Este livro não pode melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways (e às vezes o Madeiras). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriado para seu IRA. Cadastre-se Seu 2 Free relatórios amp Nosso boletim informativo agora TD Ameritrade, Inc. e Terrys Dicas são empresas separadas, não afiliadas e não são responsáveis por cada outros serviços e produtos. Como fazer um ano com Calendar Spreads e Estudo de Caso - Como a carteira semanal Mesa fez mais de 100 em 4 meses Logged Para sua conta existente NowBull Call Spread (saldo de chamada de débito) Descrição Um spread de chamada de touro é um tipo de propagação vertical. Ele contém duas chamadas com a mesma expiração, mas ataques diferentes. O preço de exercício da chamada curta é maior do que a greve da chamada longa. O que significa que essa estratégia sempre exigirá um desembolso inicial (débito). A finalidade das chamadas curtas é ajudar a pagar o custo inicial das chamadas longas. Até um determinado preço das ações, a propagação de chamada de touro funciona muito como seu componente de chamada longa como uma estratégia autônoma. No entanto, ao contrário de uma simples chamada longa, o potencial de crescimento é limitado. Isso é parte do tradeoff o prêmio de chamada curta mitiga o custo total da estratégia, mas também define um limite máximo sobre os lucros. Um par diferente de preços de greve pode trabalhar, desde que a greve de chamada curta está acima das chamadas longas. A escolha é uma questão de equilibrar compensações risco / recompensa e uma previsão realista. Posição Líquida (à expiração) EXEMPLO GANHO MÁXIMO Ataque de alta - baixa greve - prêmio líquido pago PERDA MÁXIMA Prêmio líquido pago O benefício de uma greve de chamada curta mais alta é um máximo mais alto para o lucro potencial da estratégia. A desvantagem é que o prêmio recebido é menor, quanto maior o preço de greve de chamadas curtas. É interessante comparar esta estratégia com a propagação do touro. Os perfis de lucro / perda são exatamente os mesmos, uma vez ajustados para o custo líquido a ser transportado. A principal diferença é o momento dos fluxos de caixa. O spread de chamada de touro requer um desembolso inicial conhecido para um retorno eventual desconhecido o spread de touro produzido produz um influxo de caixa inicial conhecido em troca de um possível investimento mais tarde. Outlook Procurando um preço de mercado estável ou em alta durante a vida das opções. Tal como acontece com qualquer estratégia de tempo limitado, os investidores a longo prazo previsão para o estoque subjacente isnt tão importante, mas isso provavelmente não é uma escolha adequada para aqueles que têm uma perspectiva positiva em relação ao futuro imediato. Exigiria uma previsão com precisão cronometrada para identificar o ponto de viragem onde um próximo mergulho de curto prazo vai virar e um rali de longo prazo vai começar. Resumo Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra e vender outra a um preço de exercício mais elevado para ajudar a pagar o custo. A propagação geralmente lucros se o preço das ações se move mais alto, assim como uma estratégia de chamada longa regular, até ao ponto onde a chamada curta caps mais ganhos. Motivação Lucro de um ganho no preço das ações subjacentes sem o desembolso de capital inicial e risco de queda de propriedade de ações definitivas. Variações Uma propagação de chamada vertical pode ser uma estratégia de alta ou baixa, dependendo de como os preços de exercício são selecionados para as posições longa e curta. Veja bear call spread para a contraparte de baixa. Perda máxima A perda máxima é muito limitada. O pior que pode acontecer é que o estoque esteja abaixo do menor preço de exercício no vencimento. Nesse caso, ambas as opções de compra expiram sem valor, ea perda incorrida é simplesmente o desembolso inicial para a posição (débito líquido). Ganho máximo O ganho máximo é limitado à expiração, caso o preço das ações fique ainda melhor do que o esperado e exceda o preço de exercício mais alto. Se o preço da ação estiver em ou acima da greve mais alta (chamada curta) na expiração, em teoria, o investidor exerceria a componente de chamada longa e presumivelmente seria atribuído na chamada curta. Em conseqüência, o estoque é comprado no preço mais baixo (greve de chamada longa) e vendido simultaneamente no preço mais elevado (batida de chamada curta). O lucro máximo então é a diferença entre os dois preços de exercício, menos o desembolso inicial (o débito) pago para estabelecer o spread. Lucro / Perda Tanto o lucro quanto a perda potencial para esta estratégia são muito limitados e muito bem definidos: o prémio líquido pago no início estabelece o risco máximo e o preço de exercício de chamada curta define o limite superior para além do qual ganhos futuros não melhoram A rentabilidade. O lucro máximo é limitado à diferença entre os preços de exercício, menos o débito pago para colocar na posição. Breakeven Esta estratégia quebra mesmo no vencimento se o preço da ação está acima da greve inferior pelo montante do desembolso inicial (o débito). Nesse caso, a chamada curta iria expirar sem valor e as longas chamadas valor intrínseco seria igual ao débito. Breakeven longo call strike débito líquido pago Volatilidade Slight, todas as outras coisas sendo iguais. Uma vez que a estratégia envolve ser uma chamada longa e curta outra com a mesma expiração, os efeitos das mudanças de volatilidade nos dois contratos podem compensar uns aos outros em grande medida. Note, no entanto, que o preço das ações pode se mover de tal forma que uma mudança de volatilidade afetaria um preço mais do que o outro. Time Decay A passagem do tempo prejudica a posição, embora não tanto como ele faz uma posição de chamada longa simples. Uma vez que a estratégia envolve ser longo uma chamada e curto outro com a mesma expiração, os efeitos da decadência de tempo sobre os dois contratos podem compensar uns aos outros em grande medida. Independentemente do impacto teórico de preço da erosão do tempo nos dois contratos, faz sentido pensar que a passagem do tempo seria um tanto negativa. Esta estratégia exige um investimento inicial não reembolsável. Se houver qualquer retorno sobre o investimento, eles devem ser realizados por vencimento. Como expiração se aproxima, o mesmo acontece com o prazo para a realização de quaisquer lucros. Risco de Atribuição A cessão antecipada, embora possível a qualquer momento, geralmente ocorre somente quando a ação é ex-dividendo. No entanto, lembre-se de que a utilização da chamada longa para cobrir a atribuição de chamada curta exigirá o estabelecimento de uma posição de estoque curto para um dia útil, devido ao atraso na notificação de atribuição. E esteja ciente de que qualquer situação em que uma ação esteja envolvida em um evento de reestruturação ou capitalização, como uma fusão, aquisição, cisão ou dividendo especial, poderia perturbar completamente as expectativas típicas em relação ao exercício antecipado de opções sobre ações. Risco de Expiração Sim. Se mantida em vencimento esta estratégia acarreta risco acrescido. O investidor não pode ter certeza até a segunda-feira seguinte se a chamada curta foi ou não atribuída. O problema é mais agudo se o estoque está negociando apenas abaixo, em ou apenas acima da greve de chamada curta. Suponha que a chamada longa é in-the-money e que a chamada curta é aproximadamente em-o-dinheiro. Exercício (compra de ações) é certo, mas atribuição (venda de ações) não é. Se o investidor adivinhar errado, a nova posição na segunda-feira também estará errada. Dizer, atribuição é esperado, mas não ocorre o investidor inesperadamente será longo o estoque na segunda-feira seguinte, sujeito a um movimento adverso no estoque durante o fim de semana. Agora, suponha que a aposta do investidor contra a cessão e vendeu as ações no mercado em vez de vir segunda-feira, se a atribuição ocorreu, o investidor vendeu as mesmas ações duas vezes para uma posição estoque curto líquido e está exposta a um rally no preço das ações. Duas maneiras de se preparar: fechar o spread para fora cedo ou estar preparado para qualquer resultado na segunda-feira. De qualquer forma, é importante para monitorar o estoque, especialmente durante o último dia de negociação. Comentários Posição Relacionada Patrocinadores Oficiais da OCI Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento. 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