Stochastic In Trading System

Sistema avançado 3 (entrada limpa: Stocástico total RSI) Enviado por Edward Revy em 13 de maio de 2007 - 15:40. A estratégia atual ganhou os corações de muitos comerciantes de Forex. E por que não quando ele tem um grande potencial vencedor. Requisitos da Estratégia / Configuração: Prazo: diário Par de moedas: qualquer Configuração de negociação: SMA 150, RSI (3) com linhas horizontais a 80 e 20, Stochastic Total (6, 3, 3) com linhas horizontais a 70 e 30. Uptrend: quando o preço é acima de 150 SMA olhar para RSI para mergulhar abaixo de 20. Então, olhar Stochastic - uma vez que as linhas estocásticas crossover ocorrer e é (deve ser) abaixo de 30 - digite Long com uma nova barra de preço. Se pelo menos uma das condições não for cumprida - ficar de fora. Oposto para a tendência de baixa: quando o preço está abaixo de 150 SMA esperar para o RSI para ir acima de 80. Então, se logo depois de ver um Stochastic linhas crossover acima de 70 - entrar Short. O batente de proteção é colocado no momento da entrada e é ajustado para o mais recente balanço alto / baixo. Os lucros serão tomados da seguinte forma: Opção 1 - usando estocástica - com as primeiras linhas estocásticas cruzadas acima de 70 (para a tendência de alta) / abaixo de 30 (para a tendência de baixa). Opção 2 - usando uma parada de arrasto - para uma tendência de alta uma parada de arrasto é ativado pela primeira vez quando Stochastic atinge 70. Um stop de arrasto é colocado abaixo do preço mais baixo de barras anteriores e é movido com cada nova barra de preço. Esta estratégia permite identificar com precisão boas entradas com gerenciamento de som de dinheiro - os riscos / paradas de proteção são muito apertados e os lucros potenciais são altos. A estratégia de negociação atual pode ser melhorada quando se trata de definir as melhores saídas. Por exemplo, uma vez em comerciantes comerciais também pode tentar aplicar Fibonacci estudando para os balanços mais recentes. Desta forma, eles podem prever retracements a curto prazo e certificar-se de que eles não serão puxados para fora do comércio cedo e continuará perseguindo metas de lucro em níveis de extensão Fibonacci. Estratégia de negociação estocástica RevealedSlow Estrategia de negociação Estocástica: 14 período, K 3 Bollinger Bandas: 20,2 SLOW STOCHASTIC TRADING SIGNALS Esta estratégia lenta de negociação estocástica não usa o típico Forex Trading Crossover do indicador estocástico. Geralmente, os comerciantes usarão este oscilador para negociar crossovers da linha de K e linha de D. Seu sinal de compra ocorre quando a linha K cruza acima da linha D e vice-versa para um sinal de venda. Ou eles podem esperar que as divergências ocorram em relação ao preço quando o indicador está acima ou abaixo das linhas 80-20 e, em seguida, iniciar um comércio. Outros usam um crossover de qualquer uma das linhas K ou D abaixo de 80 para um sinal de venda e acima de 20 para um sinal de compra. Cada um na sua. O método a seguir não usa a média do estocástico lento - apenas a linha K. Esta estratégia poderia ser classificada como um método de contra-tendência, uma vez que antecipa um rebote fora das Bandas Bollinger e um retorno à média móvel de 20 períodos. Embora, um toque do Bollinger Bands é apenas metade do requisito para esta configuração / gatilho para ser iniciado. A teoria aqui é que o preço move-se em ondas entre as condições de sobre-venda e sobre-comprada eo estocástico pode ser usado em conjunto com as bandas para determinar quando o preço vai voltar ao menos a sua média para um lucro. A sabedoria convencional diz que, quando o estocástico lento é igual ou superior a 80, o estoque é considerado sobre-comprado. Quando o preço está em 20 ou abaixo, o estoque é oversold. Mas é realmente overbought ou oversold somente quando o estoque está em uma escala negociando. Tenha isso em mente ao analisar esta estratégia. Caso contrário, o 80 - 20 linhas são sem sentido. Se o estoque entra em uma tendência ascendente principal, o indicador manter-se-á apenas estalando acima de 80. Certifique-se assim se você estiver indo tentar toda a estratégia da contra-tendência como esta, esteja ciente que ao negociar de encontro à tendência, o preço pode mover ultra rápido no Direção oposta ao seu comércio. Então, é melhor você saber com antecedência como você está indo para sair OK, assim heres como este funciona: Comprar configuração: A barra de preço atual tocou a banda inferior Bollinger OU a linha estocástica é inferior a 20. Buy Trigger: No CLOSE do Bar, o preço tocou a banda de Bollinger inferior E a linha estocástica está abaixo de 20. Saída: Quando o preço atinge os 20 sma. Short Setup: A barra de preço atual tocou a banda Bollinger superior OU a linha estocástica está acima de 80. Trigger curto: No CLOSE da barra, o preço tocou a banda Bollinger superior E a linha estocástica é acima de 80. Saída: Quando o preço Atinge os 20 sma. Os 5 min. Gráfico do QQQQ abaixo, demonstra essa estratégia. Três trocas curtas e duas operações longas são indicadas neste dia particular. As linhas vermelhas / verdes indicam as barras que acionam os comércios. Dependendo de onde um comerciante colocou uma parada, todos, mas um desses comércios wouldve sido vencedores. Mas, observe como neste dia, QQQQ apenas meanders para frente e para trás em um intervalo de negociação. Este é o tipo de dia que a estratégia de negociação estocástica lenta vai arrecadar o dinheiro. O que vai acontecer em um dia de tendência Você vai ser continuamente parado durante todo o dia. Como o último comércio longo no gráfico abaixo, o preço vai bater a Bollinger Band, a linha estocástica será inferior a 20 provocando o comércio, mas então o preço vai apenas manter a mover para baixo, novamente cruzando a linha estocástica abaixo de 20 e parando você para fora. EXEMPLO 1 EXEMPLO 2Learn Forex: Uma estratégia estocástica simples Resumo do artigo: Criar uma estratégia de negociação Forex não tem que ser um processo difícil. Hoje vamos rever uma estratégia simples Stochastics para tendências mercados. Ao escolher uma estratégia de negociação, novos comerciantes muitas vezes se tornam confusos por todas as variáveis ​​e indicadores disponíveis para considerar. Em última análise, a chave para o sucesso comercial é encontrar uma estratégia simples que você entenda e ter a capacidade de replicar. Hoje vamos rever os conceitos básicos de criar uma estratégia simples, encontrando a tendência, em seguida, aplicando o Oscilador Stochastics. Antes de entrar em qualquer comércio, precisamos encontrar a direção do mercado pela identificação da tendência. Abaixo temos o EURGBP em um Gráfico 4Hour. Podemos ver o par está fazendo novos altos, estabelecendo níveis mais baixos. Este é o primeiro sinal de que o EURGBP está a negociar uma forte tendência de alta. Esta análise pode ser confirmada pelo uso de um 200 SMA. Tradicionalmente os comerciantes são bullish quando o preço está acima dos 200 SMA e bearish se o preço reside sob o indicador. Dada a informação acima os comerciantes devem olhar para comprar o EURGBP. Se a tendência continuar, os preços deverão gerar elevações mais altas. Saiba Forex ndash EURGBP 4Hour Tendência (Criado usando FXCMrsquos Marketscope 2.0 gráficos) Entradas com Stochastics Uma vez identificada a direção do mercado, podemos usar um indicador para entrar no mercado. Abaixo podemos ver o Oscilador Stochastics (SSD) em um gráfico 1Hour. Uma vez que estamos apenas olhando para comprar em uma tendência de alta, é importante identificar áreas onde o mercado está sobrevendido. O indicador Estocástico marca isto com o nível 20 correndo horizontalmente ao longo do indicador. Os comerciantes que olham para comprar um retracement podem então incorporar o mercado quando então o valor de K cruza acima do valor de D que sinaliza um retorno à momentum bullish. Abaixo você encontrará várias entradas de amostra usando Stochastics. As setas abaixo do preço foram incluídas no gráfico para entender melhor onde a execução pode ocorrer. Learn Forex ndash EURGBP Entradas 1Hour (Criado usando FXCMrsquos Marketscope 2.0 gráficos) Agora que um comércio foi aberto, os comerciantes precisam ter um plano para sair do mercado. Este é o passo final no desenvolvimento de uma estratégia bem sucedida Traders podem escolher uma variedade de stop / limit e recompensas de risco combinações aqui para atender às suas necessidades de negociação. No entanto, se você já estiver usando o Oscilador Stochastics para entradas, você também pode usá-lo para planejar sua saída de mercado. Se estamos comprando em um retorno ao impulso de alta, os comerciantes devem concluir a compra quando momentum subsides. Isto pode ser encontrado quando K cruza para trás abaixo de D. As setas verdes abaixo identificaram onde nossos negócios de amostra seriam fechados usando esta técnica. Independentemente da metodologia escolhida, é sempre importante ter um plano para sair do mercado. Depois de ter este componente final no lugar, você então proceder para testar sua estratégia ao vivo no mercado Forex. Aprenda Forex ndash EURGBP 1Hour Sai --- Escrito por Walker Inglaterra, Instrutor de Negociação Para entrar em contato com Walker, envie um email para WEnglandFXCM. Siga-me no Twitter no WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail do Walkerrsquos, envie um e-mail com a linha de assunto ldquoDistribution Listrdquo para WEnglandFXCM. Negociando FX mas querendo aprender mais Trading de outros mercados, mas não tenho certeza de onde começar a análise de forex Registre-se e tomar este Quiz Trader, onde após a conclusão você será fornecido com um currículo de recursos voltados para a sua experiência de aprendizagem. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Aprenda forex trading com uma conta de prática livre e gráficos de negociação de FXCM. MACD e estocástica: uma estratégia de dupla-cruzada Carregando o jogador. Pergunte a qualquer comerciante técnico e ele ou ela vai dizer-lhe que o indicador direito é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso em um padrões de preços de ações. Mas qualquer coisa que um indicador certo pode fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores de cortesia pode fazer melhor. Este artigo pretende incentivar os comerciantes para procurar e identificar um simultâneo bullish MACD crossover, juntamente com um crossover estocástico bullish e, em seguida, usar isso como o ponto de entrada para o comércio. Emparelhamento do estocástico e MACD Procurando dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultou neste emparelhamento do oscilador estocástico ea divergência de convergência média móvel (MACD). Esta equipe funciona porque o estocástico está comparando um preço de fechamento de ações para sua faixa de preço ao longo de um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis divergentes e convergentes uns com os outros. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada ao seu potencial máximo. (Para obter uma leitura de fundo sobre cada um desses indicadores, consulte Conhecendo os osciladores: estocástica e uma introdução no MACD.) Trabalhando o estocástico Existem dois componentes no oscilador estocástico. O K e o D. O K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo eo D é a média móvel do K. Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas sabendo como reagirá em situações diferentes é mais importante. Por exemplo: gatilhos comuns ocorrem quando a linha K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevendido. E é um sinal de compra. Se o K atinge um pico abaixo de 100, então as cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que esse valor desça abaixo de 80. Geralmente, se o valor de K sobe acima do D, então um sinal de compra é indicado por este cruzamento, desde que os valores estejam abaixo 80. Se forem superiores a este valor, a garantia é considerada sobrecompra. Trabalhando o MACD Como uma ferramenta negociando versátil que pode revelar o momentum do preço. O MACD também é útil na identificação da tendência de preços e direção. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente rampa até a vantagem comerciantes. Se um comerciante precisa determinar a força da tendência ea direção de um estoque, sobrepondo suas linhas de média móvel para o histograma MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma do MACD.) Cálculo MACD Para trazer este indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um simples cálculo do MACD. Subtraindo a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) de um preço de segurança de uma média móvel de 12 dias de seu preço, um valor indicador oscilante entra em jogo. Uma vez que uma linha de gatilho (a EMA de nove dias) é adicionada, a comparação dos dois cria uma imagem de negociação. Se o valor de MACD for mais elevado do que o EMA de nove dias, então é considerado um crossover de média movente bullish. É útil notar que existem algumas maneiras bem conhecidas de usar o MACD: Foremost é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma do MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e vender oportunidades abaixo. Outra é notar os cruzamentos de linha média móvel e sua relação com a linha central. Identificar e Integrar Crossovers Bullish Para ser capaz de estabelecer como integrar um crossover bullish MACD e um crossover estocástico bullish em uma estratégia de tendência de confirmação, a palavra bullish precisa ser explicado. (Para mais, veja Trading The MACD Divergence. No mais simples dos termos, bullish refere-se a um sinal forte para preços continuamente de aumentação. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida atravessa uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo aumentos adicionais de preços. No caso de um MACD de alta, isto ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio, e também quando a linha MACD for de um valor maior do que a EMA de nove dias, também chamada de linha de sinal MACD. A divergência bullística de stochastics ocorre quando o valor de K passa o D, confirmando uma rotação provável do preço. Crossovers em ação: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Abaixo está um exemplo de como e quando usar um estocástico MACD e duplo cruz. Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se movimentaram em sincronia ea cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico. Você pode notar que há alguns casos em que o MACD eo estocástico estão perto de cruzar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico deste tamanho, mas quando você olha mais de perto, você verá que eles realmente não cruzam dentro de dois dias um do outro, que era o critério para configurar esta varredura . Você pode querer alterar os critérios para incluir cruzes que ocorrem dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo. É importante entender que alterar os parâmetros de configuração pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada. Que ajuda um comerciante evitar um whipsaw. Isso é feito usando valores mais altos nas configurações de intervalo / período de tempo. Isso é comumente referido como suavização de coisas. Os comerciantes ativos, naturalmente, usam prazos muito mais curtos em suas configurações de indicadores e fazem referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços. A Estratégia Primeiro, procure os crossovers bullish ocorrer dentro de dois dias de se. Tenha em mente que ao aplicar o estocástico MACD e estratégia de dupla-cruz, idealmente o crossover ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para pegar um movimento mais longo preço. E preferivelmente, você quer o valor do histograma para ser ou mover-se mais altamente do que zero dentro de dois dias de colocar seu comércio. Observe também que o MACD deve cruzar um pouco após o estocástico, como a alternativa poderia criar uma indicação falsa da tendência de preços ou colocá-lo em tendência de lado. Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta. A vantagem Esta estratégia dá aos comerciantes a oportunidade de manter-se para um melhor ponto de entrada no uptrending estoque ou para ser mais seguro que qualquer tendência de baixa é verdadeiramente inverter-se quando a pesca de fundo para a longo prazo detém. Esta estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permite. A Desvantagem Com todas as vantagens que qualquer estratégia apresenta, há sempre uma desvantagem para a técnica. Porque o estoque geralmente leva mais tempo para alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre com menos freqüência, então você pode precisar de uma cesta maior de ações para assistir. Truque do comércio O estocástico e MACD cruz duplo permite que o comerciante para alterar os intervalos, encontrando óptimos e consistentes pontos de entrada. Desta forma, ele pode ser ajustado para as necessidades de ambos os comerciantes ativos e investidores. Experimente com ambos os intervalos de indicadores e você verá como os crossovers se alinharão de forma diferente e, em seguida, escolha o número de dias que funcionam melhor para seu estilo de negociação. Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão. Conclusão Separadamente, o oscilador estocástico e a função MACD funcionam em diferentes instalações técnicas e trabalham sozinhos. (Leia Ride The RSI Rollercoaster para mais informações sobre este indicador). Comparado ao stochastic, que ignora choques do mercado, o MACD é uma opção mais de confiança como um único indicador de troca. No entanto, assim como duas cabeças, dois indicadores são geralmente melhores do que um O estocástico e MACD são um emparelhamento ideal e pode proporcionar uma experiência de comércio melhorada e mais eficaz. Para mais informações sobre o uso do oscilador estocástico e do MACD juntos, consulte Estratégia Combinada de Força de Energia. Minha base de dados consiste em cerca de duas mil ações com volume médio diário acima de 200.000 ações por dia. Eu uso esta base de dados para testes, porque é o mesmo que eu uso para negociação. Eu gosto de trocar ações com pelo menos 200 mil ações de volume médio, porque as ações de baixo volume podem ter ampla oferta / pedir spreads e pode ser difícil entrar ou sair de quando o estoque está se movendo. A base de dados de estoque de 2000 fornece muitas oportunidades de negociação, portanto, não há necessidade de lidar com as questões adicionais de estoques de baixo volume. 2008 foi um ano difícil para as ações, e as condições de mercado podem afetar a maioria dos sistemas de negociação, então eu olhei para todos os sinais de compra estocástica durante o ano civil de 2007. Os resultados são mostrados na tabela abaixo (Tabela 2: Operações Básicas em 2007) . Houve mais de vinte mil sinais de compra estocástica durante o ano civil de 2007, mas apenas metade deles estavam ganhando comércios eo retorno anualizado de todos os comércios foi negativo. Eu também olhei para os dezesseis mil sinais Stochastic comprar que ocorreram durante 2006 e descobriu que cinquenta por cento deles estavam ganhando comércios. Um ligeiro lucro anualizado foi realizado, mas foi menor do que o retorno para comprar e segurar o SPX. Tabela 2: Operações Básicas em 2007 Nos três anos de dados de teste para o indicador Estocástico, os sinais de compra resultaram em retornos ruins, com probabilidades de um comércio vencedor ser igual ou inferior a uma moeda virada. Depois de olhar para os resultados de dezenas de milhares de negócios ao longo de um período de três anos com um banco de dados de cerca de 1.500 ações diferentes, parece que usar o indicador estocástico como um sinal de tempo para a negociação de curto prazo de ações é questionável na melhor das hipóteses. O interessante é que muitos comerciantes fazem exatamente isso. Alguns têm um conjunto de ações específicas que eles gostam e, em seguida, usar o indicador estocástico para entradas de tempo. Tenho ouvido falar de comerciantes que parar de negociar depois de tentar isso, porque na sua opinião, lsquotrading não workrsquo. Existem pessoas que fazem bem na negociação e eles geralmente analisaram cuidadosamente uma ferramenta ou sistema de negociação e têm uma boa compreensão da natureza estatística do comércio e saber usar diferentes ferramentas em diferentes ambientes de mercado e posicionar-se a lucrar se o mercado Ou sua configuração de estoque faz a coisa normal em uma determinada situação. Arriscar dinheiro sem esta informação é apenas a esperança de que um sistema irá funcionar. A esperança é uma parte importante da vida, mas não é uma ferramenta de negociação. É melhor entender claramente como as coisas funcionam, em vez de apenas ficar tudo animado após alguns bons exemplos e esperar que essa ferramenta sempre se comportar da mesma maneira. Trading sem entender como uma ferramenta tem realizado em diferentes condições de mercado e usando diferentes parâmetros é um convite ao desastre. Ao avaliar uma ferramenta de negociação ou sistema que eu quero testar todos os parâmetros e pressupostos nele, eu não quero assumir nada, eu quero saber como cada parte da definição, e as condições de mercado efeito os resultados. Isso é dados de negociação orientada. Eu quero negociar com base em dados, não pressupostos. No teste estocástico anterior, utilizamos um tempo de espera de cinco dias. Precisamos ver se as variações em torno deste tempo de retenção fortemente efeito os resultados comerciais. Eu testei os efeitos do período de detenção executando os testes usando períodos de retenção de três, cinco e sete dias. Os resultados da variação do período de espera durante cada um dos três anos testados estão resumidos na Tabela 3, abaixo. Os resultados apresentados na Tabela 3 indicam que para os três anos testados, variando o tempo de espera do sistema Stochastic buy não tem um efeito significativo nos resultados. Há uma série de sistemas de negociação que mostram resultados muito melhores do que simplesmente comprar um estoque quando o estocástico se move de abaixo de 20 para acima de 20. Muitos comerciantes usam essa técnica porque eles têm visto exemplos de vezes quando ele funciona. Claro, até mesmo um relógio parado é direito duas vezes por dia. É possível fazer alguns comércios e obter sorte, batendo vários vencedores em uma linha usando esta técnica. Os testes executados durante 2008 mostram um número de comércios com lucro de mais de trinta por cento em apenas alguns dias, mas se o sistema foi negociado regularmente, era bastante provável que os comerciantes usando a compra estocástica teria perdido dinheiro durante 2008. Lembre-se que a negociação é um Negócios estatísticos. Mesmo quando as probabilidades são apenas 50-50, haverá algumas pessoas que são grandes vencedores. Imagine sessenta e quatro comerciantes em um quarto e todos estão usando a compra quando o estocástico se move acima de 20, mantenha por cinco dias, em seguida, vender sistema. Todos os sessenta e quatro comerciantes escolher um dos muitos sinais estocásticos em um determinado dia e entrar em posições. Uma semana mais tarde esperávamos ver cerca de trinta e dois comerciantes com negócios vencedores eo mesmo número com negociações perdedoras. Se todos fizer exame de um outro comércio então no fim da segunda semana nós esperaríamos aproximadamente metade dos trinta e dois comerciantes que escolhem trocas ganhando a primeira semana ter comércios de vencimento na segunda semana. Assim, depois de duas semanas, cerca de dezasseis comerciantes têm dois vencedores seguidos e todos os outros têm pelo menos um perdedor. Depois da terceira semana, cerca de oito comerciantes teriam três vencedores seguidos, com todos os outros tendo pelo menos um perdedor. Depois da quarta semana, cerca de quatro comerciantes teriam quatro vencedores seguidos. Se entrevistamos comerciantes sobre o sistema no final de quatro semanas vamos descobrir que alguns viram cada comércio perder dinheiro, eles provavelmente sentem que é um sistema ruim. A maioria dos comerciantes têm visto resultados mistos, e eles podem estar dispostos a experimentá-lo por algum tempo. Os quatro comerciantes que viram todos os seus negócios tornam-se rentáveis ​​são susceptíveis de falar muito do sistema e começar a fazer grandes negócios, para não mencionar dizer a todos os seus amigos que um grande sistema é. Se você está indo para o comércio por um longo tempo, e fazer um grande número de comércios ao longo de alguns anos, você é altamente provável ver os resultados sendo ao longo das linhas de nossa análise anterior de milhares de negociações para o sistema estocástico em cada um Os três anos teste cerca de metade serão vencedores e meio perdedores. No longo prazo, é provável que apenas churn a conta. Claro que haverá períodos onde você vê um número de vencedores em uma fileira, assim como é possível ver quatro ou cinco cabeças em uma linha quando você virar uma moeda. Sabendo o que as chances de ganhar comércios são mais de um grande número de comércios é importante para compreender se ou não uma técnica comercial vale a pena usar. Existem técnicas de negociação que dão aos comerciantes uma vantagem, o sinal estocástico básico apenas isnrsquot um deles. Se você troca um sistema que não foi totalmente analisado, você está dirigindo com os olhos fechados. Você pode não falhar imediatamente, mas eventualmente você vai. Uma das vantagens de testar de volta os sistemas de negociação é que você pode experimentar diferentes modificações e filtros e ver como eles efeito resultados comerciais. Depois de analisar vários dos negócios feitos pelo simples sistema de sinal de compra estocástico, notei que muitas ações mostraram um número de sinais de compra (o estocástico passou de vinte para acima de vinte) que estavam relativamente próximos e resultaram em negociações perdidas. Um exemplo desta característica é mostrado no gráfico abaixo, (Fig 3: GOOG). Havia cinco sinais estocásticos de compra relativamente próximos uns dos outros como marcado pelas setas para baixo no gráfico, e cada um teria resultado em um comércio perdedor. Uma vez que havia um número de gráficos com estes sinais Stochastic comprados estreitamente agrupados que mostraram negociações perdedoras, eu queria ver o que o efeito sobre o sistema de compra estocástico simples seria se eu exigisse que o sistema só comércio sinais de compra estocástico (um movimento de baixo Vinte a acima de vinte), quando o estocástico tinha sido inferior a vinte por pelo menos três semanas (quinze dias consecutivos). O gráfico seguinte (Fig 4: VMC, acima) mostra um exemplo de um estoque onde o indicador estocástico estava abaixo de vinte por pelo menos quinze dias e, em seguida, movido acima de vinte. O sinal de compra estocástico é marcado pela seta para baixo e, após o sinal de compra, o VMC faz uma rápida corrida de nove pontos. O exemplo ilustra o tipo de sinal que estou procurando, mas para descobrir se ele melhora os resultados que precisamos olhar para um grande número de comércios ao longo de vários períodos de tempo. Na próxima seção deste artigo, vamos definir claramente este sistema de comércio estocástico modificado e ver como seus resultados de teste se comparam ao sistema estocástico básico. O sistema estocástico modificado Houve vários exemplos observados dessa modificação no sistema estocástico básico que melhoram os resultados, mas mais uma vez alguns exemplos não provam nada. Se você está negociando com base em alguns exemplos de algo de trabalho e usar essa técnica em todas as condições de mercado, você tem uma boa chance de perder dinheiro. Em vez de negociar com base em alguns bons exemplos, precisamos olhar para muitos negócios em diferentes períodos de mercado para determinar se uma ferramenta pode ser útil. As quatro regras para o sistema de compra estocástico modificado são: Considere apenas ações para as quais o indicador estocástico tenha sido inferior a quinze para cada um dos últimos quinze dias. Considere apenas ações para as quais a média simples de 21 dias do volume é maior que 200.000. Comprar no amanhã aberto se o estocástico estava abaixo de 20 ontem e acima de 20 hoje. Segure por cinco dias, em seguida, vender na abertura do dia seguinte. Tabela 4: Negociações Modificadas em 2008 Durante 2008, este sistema de compra Stochastic modificado apresentou melhores resultados do que o sistema Stochastic buy básico que testámos pela primeira vez. Conforme mostrado na Tabela 4 acima, a porcentagem de negociações perdedoras caiu de cerca de 58 (usando a técnica estocástica básica) para pouco mais de 50%. A perda anualizada da compra estocástica básica transformou-se em um ligeiro lucro anualizado. Esses números representam uma melhora significativa em relação ao sistema básico de compra estocástica. Comprar e segurar o SPX mostrou uma perda significativa durante 2008 eo sistema Stochastic comprado modificado mostrou um lucro anualizado ligeiro.